売買判断の考察（その４）　もっといいトレード方法はないのか？

こんにちは、ひろです。

今までのトレードスタイルを自分なりに振り返ると、収益が多く増えなければ多く減りもしない状態で、前々から少し気になってました。
もっといいトレード方法はないのかと常に考えながら色々試してるんですが、時間が経つとすぐ忘れてしまいます。
なので、今のうちに少し書いておこうと思って書いている途中です。

もっといいトレード方法はないのか？

と、最近よく考えるようになってきました。
そこで、勝率、損切、利益の観点から少し考えています。

仮に勝率が50%近い場合、持ったポジションで損切りの値幅の2倍以上の利益を伸ばす必要があります。
（利益÷トレード回数　=　損切の値幅の2倍以上）　⇒リスクリワードと言われるやつです。
また、損切の値幅は0にすることができないので、一度でもこの関係が崩れると合計収益がマイナスとなってしまいます。

これを回避する方法として今思いつくのは、

• 勝率を上げる　⇒（70%以上であれば結構楽になると思いますが、できるのだろうか？）
• 2回に1回は必ず2倍以上の利益を出す。または同等の勝率を出す　⇒（安定して再現できるのだろうか？）
• 損切の値幅を0にする　⇒（そもそもできるのだろうか？）

となりますが、どの項目についてもまだぼんやりとしか見えていない状況です。

勝率を上げる

この「勝率を上げるための方法」ですが、人によっては「相場の状況ごとに適用方法を変える」ことで勝率を上げている方もいるようです。
よく聞くのが「上に抜けたら買い」「下に抜けたら売り」といった感じの特定のトリガー条件を満たしたら実行する方法です。

これなら相場の未来を予測する必要がなく、トリガーが発生した方向にポジションを持てばいいことになります。
ただ、最近の相場を見た感じではダマしも多く、勝率を上げるには「相場の未来を予測する技術」がある程度必要だと私は感じています。
また、2回に1回は必ず2倍以上の利益を出すにも、ある程度は「利益を伸ばす技術」を身につける必要があると考えています。

プチ相場の未来を予測する

「相場の未来は誰にも分からない」と言われていますが、相場には「一度発生したトレンドが継続する」という傾向があると言われています。　⇒確かダウ理論だったような・・
また、値が上がるか下がるかは予測困難であっても、どの価格になると値の動きに変化が現れるのか、その節目を予測することは、ある程度可能だと考えています。　⇒これもダウ理論に近い考え方ですね・・

相場には「一度発生したトレンドが継続する傾向がある」と仮定すれば、一つの節目を貫通してから次の節目までの値の動きが、ある程度一定になると推測することができます。

つまり相場は、節目を貫通するとトレンドが発生し、そのトレンドが次の節目まで継続するため、その区間では値の動きが一定となり、節目A-B間だけに限定されますが、予想どおりに値が動く結果となります。

可能な限り利益を伸ばす

しかし、相場は常に上下にうねりながら変動しています。
そのため、上記の節目Aから節目Bに到達するまでにも一直線に遷移せず、うねりと共に遷移すると推測されます。

仮にポジションを持った場合、その値の動きがどこまで続くのか？
その値の動きの終点が分かっていれば、その価格まで利益確定を我慢していれば限界まで伸ばすことができます。
ただ、値動きの見方には時間も関係してくるので、1時間後に1円上がるのか、3日後に1円上がるのか、この辺の時間軸も予め決めておかないと、一概に「上がった」「下がった」と言えなくなってしまいます。

しかし、事前に時間軸も含めた価格の節目を知ることができれば、この問題もある程度は解決することが可能なのではないかと見ています。

これらの条件を探すには、

• どの価格になると値の動きに変化が現れるか？　⇒節目と呼んでいる価格です。
• 節目の強弱を知ることができるか？　⇒利益を伸ばせるかの判断に重要です。
• 価格の節目が幾つ存在するのか？　⇒どこまでトレンドが継続できるのか判断するのに重要です。

これらを予測することで、利益をある程度操作することは可能だと見ています。
⇒どうやって節目を探せばいいか、ここはなかなか結論が出てませんが…

相場の値の動きは、味方を変えるとあみだくじのような動き方をするとも言えるかもしれません。
相場では「節目」と私は呼んでますが、これをあみだくじでは縦線に相当する部分で置き換え、横線を時間に相当する部分として考えると相場とあみだくじはよく似ています。
つまり、市場価格の動きは特定の価格帯で反応して、その時々の時間軸で反応する価格帯の強弱が変化してるだけということです。

損切の値幅を限りなく0にする

損切の値幅を0にすることは理屈上は不可能で、もし実行するなら損切りを設定しないしかありません。
しかし、損切りの値幅を小さくする方法については、上で説明している節目と呼んでいる価格帯を狙えば、ある程度可能であることが最近分かってきました。
また、今まで節目と呼んでいた価格帯は優位性の高いエントリポイントと言い換えることができます。

最近気が付いた方法の一つなのですが、この節目の近くでタイミングを取ってエントリーすると、損切の値幅を最小に設定できる場合があるということです。
損切の値幅が最小=０(ゼロ)、いわゆる建値決済というやつです。

ただ、これがタイミングを取るのが難しいのと、何度も決済されてしまうので、その度に再度実施する必要があるため非常に疲れます。
また、この方法は値の動きを見ながら決済価格を建値へ変更する必要があるため、不可能ではありませんがIFO注文がなかなかできません。
つまり、社畜には難しい手法ということになります。

また、建値決済の再現性についてですが、節目付近で値の動きを観察すると、大なり小なり必ず一度は反発するので、その反発を期待することによって、ある程度の再現性が確保できそうだというところまで分かってきました。

この手法の欠点として、値の動きが激しい相場ではあまり上手く機能せず、利益が出る前に決済されてしまう可能性が高くなります。
しかし、タジタジ病の私などは「ダメもとで試してみる」ことができるので、心理的なハードルが低いのが特徴です。
⇒とても疲れますが…

続きは纏まり次第、ここに記事を追加していく予定です。